在期货市场中，选择适合进行回归套利的品种需要综合考虑多种因素。

首先，那些具有稳定供需关系和成熟市场的品种往往是较好的选择。例如，农产品中的大豆和玉米，其价格受到季节性供需变化、种植面积等因素的影响，价格波动在一定范围内具有相对的规律性。

金属期货中的铜和铝也是常见的适合回归套利的品种。工业需求和全球经济形势对其价格产生重要影响，但长期来看，价格的偏离往往会出现回归。

能源期货中的原油，由于其在全球经济中的重要地位和广泛的应用，价格波动也存在一定的回归趋势。

然而，回归套利策略并非毫无风险。

市场的不确定性是主要风险之一。突发事件，如政治动荡、自然灾害等，可能导致价格大幅偏离预期，使回归套利策略失效。

政策风险也不容忽视。政府的宏观经济政策、贸易政策等的调整，可能对期货品种的价格产生突然且持久的影响。

流动性风险也是需要考虑的因素。如果所选品种的交易不够活跃，可能导致在套利操作时无法及时建仓和平仓，从而影响套利效果。

从收益方面来看，回归套利策略在市场相对稳定且价格回归趋势明显时，能够带来较为稳定的收益。

通过捕捉价格的偏离和回归，可以实现低风险的盈利。但收益水平通常不会特别高，因为这种策略主要依赖于价格的逐步回归，而非大幅的价格波动。

以下是一个简单的表格对比不同适合回归套利品种的特点：

期货品种 特点 风险因素 收益预期 大豆 受季节性供需影响大，市场成熟 气候异常影响产量，贸易政策变动 相对稳定，中低收益 铜 工业需求主导，全球经济关联度高 宏观经济波动，地缘政治影响 中收益，有一定波动性 原油 全球重要能源，受地缘政治和供需影响大 战争冲突，产油国政策变化 中高收益，风险较高

需要注意的是，以上只是对部分常见期货品种的一般性分析，实际操作中还需要结合更多的市场数据和个人的风险承受能力进行综合判断和决策。